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    1. 20只滬深300指基偏離標的0.27%
      2011-06-29   作者:馬薪婷  來源:證券日報
       
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          1天后,即7月1日,將會有包括滬深300、中證100、上證50、上證180等多只指數(shù)調(diào)整樣本股。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算,中證和上證系列指數(shù)樣本股的調(diào)整將帶來指數(shù)基金超過30億元的資金調(diào)倉,其中,以滬深300和上證50指數(shù)調(diào)整對指數(shù)基金的影響最大。
          尤其是作為指數(shù)基金跟蹤標的最多的滬深300指數(shù)格外引人注意。那滬深300指數(shù)基金今年上半年的“效果”怎樣?而對于指數(shù)產(chǎn)品,跟蹤誤差最能衡量基金公司和基金經(jīng)理的指數(shù)管理能力。
        所謂跟蹤誤差是基金凈值收益率與基準指數(shù)收益率之間差值的標準差,這個差額越小,代表指數(shù)基金與標的指數(shù)有更好的擬合度。對于普通指數(shù)基金而言,行業(yè)內(nèi)比較認可的正常跟蹤誤差值一般在2-3%以內(nèi)。
        業(yè)內(nèi)人士認為,簡單來看,如果指數(shù)基金與其所跟蹤的指數(shù)同時間段內(nèi)的收益率的差的絕對值越小(偏離度),說明跟蹤該指數(shù)越緊密,如果差的絕對值越大(偏離度),則說明與該指數(shù)擬合的不夠好。
        《證券日報》基金周刊根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日,滬深300指數(shù)今年以來跌幅為-2.93%。20只以滬深300為跟蹤標的的滬深300指數(shù)基金今年以來平均跌幅為-3.20%。與滬深300指數(shù)誤差絕對值為0.27%。其中,富國滬深300指數(shù)今年以來復權單位凈值增長率為2.29%,與滬深300指數(shù)相差5.22%,也是與滬深300擬合度最遠的基金。而與滬深300指數(shù)擬合的最緊密的是博時裕富(050002,基金吧)滬深300基金,該基金今年以來復權單位凈值增長率與滬深300指數(shù)偏離了0.43%。
        可比的20只滬深300指數(shù)基金中,截至6月27日,其中跌幅最多的是國海富蘭克林滬深300,今年以來跌幅為-4.39%,比滬深300指數(shù)多跌-1.46%。
        而與之相反的是,截至6月27日,富國滬深300指數(shù)基金今年以來復權單位凈值增長率為2.29%,與滬深300指數(shù)相差5.22%,也是與滬深300擬合度最遠的基金;其次是興全滬深300,截至6月27日,今年以來復權單位凈值增長率為-1.97%,與滬深300指數(shù)差的絕對值為0.96%。
        而與滬深300指數(shù)擬合的最緊密的是博時裕富滬深300基金,該基金今年以來復權單位凈值增長率與滬深300指數(shù)差的絕對值為0.43%。
        而另外基金跟蹤標的較多的是中證100指數(shù)。截至6月27日,中證100指數(shù)今年以來下跌了-0.49%。8只中證100指數(shù)今年以來平均復權單位凈值增長率為-1.61%。
        其中今年以來復權單位凈值增長率最低的是寶盈中證100,也是與中證100指數(shù)擬合的最差的,跌幅為-2.75%,與中證100指數(shù)偏離了2.26%。其余7只中證100指數(shù)基金今年以來復權單位凈值增長率在-1.07%~-1.84%不等。與中證100指數(shù)擬合的最緊密的是長盛中證100,偏離度僅為0.58%。
        而作為與其他屬于“大中盤”指數(shù)系列不同的中證500,截至6月27日,該指數(shù)今年以來跌幅為-7.47%。
        而中證500系列基金一共有3只,分別是鵬華中證500,今年以來復權單位凈值增長率為-7.91%,南方中證500,今年以來復權單位凈值增長率為-7.83%;廣發(fā)中證500,今年以來復權單位凈值增長率為-7.99%。與中證500指數(shù)擬合的最緊密的是南方中證500指數(shù)基金,偏離度僅為0.36%。

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