經濟參考報

銀監會新規著重銀行流動性風險監管

2009-10-30 作者:記者劉振冬來源:經濟參考報

    本報訊 10月29日，中國銀監會公布《商業銀行流動性風險管理指引》，以期持續提高商業銀行流動性風險管理水平，引導銀行充分重視并努力保持流動性充足。新規明確了監管當局可在必要時提高商業銀行的流動性監管指標要求，并有權根據商業銀行流動性狀況，調整各項流動性風險指標的計算方式。
    流動性風險是指商業銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。流動性風險如不能有效控制，將有可能損害商業銀行的清償能力。流動性風險管理是識別、計量、監測和控制流動性風險的全過程。
    《指引》要求，商業銀行實施壓力測試的頻度應與其規模、風險水平及在市場上的影響相適應，但至少每季度應進行一次常規壓力測試。在出現市場劇烈波動等情況或在銀監會要求下，應針對特定壓力情景進行臨時性、專門壓力測試。商業銀行壓力測試應在并表基礎上分幣種實施，并應針對流動性轉移受限等特殊情況，對有關地區分行或子行單獨實施壓力測試。
    《指引》還指明了監管當局實施流動性監管時遵循的原則、監管程序、監管措施以及監管合作等內容，規范了商業銀行流動性風險壓力測試和應急計劃。新規鼓勵商業銀行設定高于流動性監管指標的內部預警指標，以便管理層及時采取措施避免流動性狀況惡化。
    銀監會有關負責人表示，銀監會始終把保持商業銀行流動性充足作為日常監管的重要方面，通過設置75%的存貸比例高限、開展壓力測試、引導優化信貸結構等方式，確保流動性充足。目前，我國商業銀行總體流動性水平較高，全國銀行間同業拆借市場流動性充裕；至9月底，全國商業銀行流動性比例平均為41.7%，遠遠高于25%的最低監管要求。
    這位負責人指出，商業銀行應堅持審慎性原則，充分識別、有效計量、持續監測和適當控制銀行整體及在各產品、各業務條線、各業務環節、各層機構中的流動性風險，確保商業銀行無論在正常經營環境中還是在壓力狀態下，都有充足的資金應對資產的增長和到期債務的支付。

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