我國股指期貨市場結構的核心是中國金融期貨交易所(簡稱中金所)，股指期貨在該交易所掛牌并交易。其上是股指期貨的監管機構：中國證監會。
    中金所本身不參加股指期貨的交易，而是為各類市場參與主體提供股指期貨的交易、結算等服務，并作為中央對手方擔保股指期貨的履約。中金所有很多會員公司，會員主體是期貨公司，投資者可以通過期貨公司參與股指期貨交易。
    期貨公司同樣受中國證監會的監管，同時，期貨公司還成立了行業性組織——中國期貨業協會，中國證監會將一部分監管的職能如從業人員資格考試等授權給了中國期貨業協會。為保證投資者的資金安全，國家還成立了中國期貨保證金安全監控中心。此外，還有結算銀行、信息服務商、證券登記結算機構等相關服務組織。