美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)26日宣布,在接受最新一次壓力測(cè)試的30家美國(guó)大中型銀行中,有25家提交的資本計(jì)劃獲批,而包括花旗銀行在內(nèi)的5家銀行的資本計(jì)劃被否決。
獲批的銀行包括美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、高盛集團(tuán)等,花旗銀行集團(tuán)、匯豐北美控股等4家銀行因?yàn)樵陲L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、內(nèi)部治理、管理信息系統(tǒng)中的諸多缺陷而未獲通過(guò)。一家總部設(shè)在鹽湖城的銀行因?yàn)橐患?jí)普通資本充足率低于美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的5%的下限也未獲通過(guò)。
美聯(lián)儲(chǔ)的評(píng)估報(bào)告指出,花旗銀行在壓力環(huán)境下不能預(yù)估自身的收入和損失,同時(shí)銀行內(nèi)部的壓力測(cè)試沒(méi)有全面反映其所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)。這些缺陷從個(gè)體上看不足以讓美聯(lián)儲(chǔ)否決其整個(gè)資本計(jì)劃,但是綜合評(píng)估后的風(fēng)險(xiǎn)支持美聯(lián)儲(chǔ)的最終決定。
此結(jié)果公布后,這5家銀行若要進(jìn)行股息分紅、回購(gòu)股票或發(fā)行新股等資本重置計(jì)劃需要向美聯(lián)儲(chǔ)提交書面申請(qǐng)。它們還被要求向美聯(lián)儲(chǔ)重新提交修改后的資本計(jì)劃。
美聯(lián)儲(chǔ)將把銀行壓力測(cè)試分成兩個(gè)項(xiàng)目,一項(xiàng)是《多德-弗蘭克法案》規(guī)定的測(cè)試內(nèi)容,另外一項(xiàng)是更加細(xì)致的被稱為全面資本分析和審查的測(cè)試,或稱CCAR測(cè)試。
壓力測(cè)試中假設(shè)的極端情形包括經(jīng)濟(jì)增速下滑、失業(yè)率上升、股市暴跌及房屋價(jià)格縮水等,目的是為了確保金融機(jī)構(gòu)在面臨不利條件時(shí)仍有足夠資本維持運(yùn)營(yíng)。CCAR測(cè)試分別從定性和定量指標(biāo)對(duì)銀行在股息分紅、股票回購(gòu)和增發(fā)時(shí)的資本計(jì)劃過(guò)程和資本充足情況進(jìn)行評(píng)估。
自美聯(lián)儲(chǔ)2009年進(jìn)行第一次壓力測(cè)試以來(lái),美國(guó)銀行大幅提高了資本水平。參加今年CCAR測(cè)試的30家銀行的整體一級(jí)普通資本充足率從2009年一季度的5.5%提高到2013年四季度的11.6%,一級(jí)普通資本從5110億美元升至9710億美元。
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