上交所昨日通過官方微博表示,因境外指數機構以滬深市場為取樣范圍所編制的指數成分股和權重分布調整,12月20日個別QFII(合格境外機構投資者)跟蹤指數進行調倉,導致建設銀行、中信銀行、交通銀行和伊利股份等相關股票尾盤異動。上交所將對涉及滬市的相關股票交易情況進行進一步核查。
12月20日,銀行股尾市突然遭遇大單砸盤,中信銀行和建設銀行收盤前3分鐘大幅跳水,建設銀行股價一度被打至跌停板,收市時仍有6.16%的跌幅;中信銀行尾市3分鐘也一度被砸至跌停板,收市下跌8.67%。此外,農業銀行、中國銀行、招商銀行、興業銀行也普遍出現了3%左右的跌幅。
因尾盤出現跳水大賣單的股票多為權重股,市場紛紛猜測當日出現的詭異賣單是否系個別基金所為。一些市場人士則分析認為,如果真的是有機構突然不看好銀行股大肆拋售,唯一的原因可能與市場資金面緊張有關,基金不太可能集中在最后幾分鐘砸盤,尾市的巨大拋盤很可能是觸發了公募基金的自動交易系統所致。另一些人則猜測可能是瑞銀證券的RQFII出現問題,但隨即證實并非如此。
值得關注的是,20日晚間,央行再次通過官微維穩市場,稱針對今年末貨幣市場出現的新變化,已“連續三天”通過SLO“累計向市場注入超過3000億元流動性”。央行還強調,目前銀行體系超額備付已逾1.5萬億元,為歷史同期相對較高水平。同時,提示主要商業銀行合理調整資產負債結構,提升流動性管理的科學性和前瞻性。所謂SLO,是指參與銀行間市場交易的12家主要機構,可以在流動性短缺或者盈余時主動與中央銀行進行回購或者逆回購的操作,操作期限一般不超過7天。
據業內人士分析,按照慣例,春節之前央行有望重啟短期逆回購,近期央行仍有可能實施SLO操作,而財政存款也將在月末逐步釋放出來,從而在一定程度上緩解市場流動性壓力。
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