8月25日,上交所就光大證券烏龍事件召開網上新聞發布會。上交所新聞發言人對當日光大證券自營交易異常事件進行了詳盡說明,其表示,8月16日11時05分后,市場實時監控系統出現累計漲幅預警信息,至11時07分,監控系統出現此類預警信息數十條。實時監控人員在分析處理時發現,涉及的股票最大買方是光大證券的一個自營賬戶,隨即問詢光大證券,要求其報告說明。以下為發布會實錄:
人民日報:請介紹一下光大證券自營交易異常事件的大致情況。
上交所新聞發言人:8月16日11時05分左右,上證綜指突然上漲,中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。上海證券交易所立即進行了應急處置和核查。
11時05分至14時19分光大證券發布公告,股指大幅波動大體上分四個階段。第一階段是11時05分至11時07分,上證綜指短時間內上漲5.96%(相比前收盤,下同)。第二階段是11時07分至11時15分,股指從2198點回落至2103點,漲幅收窄至1.01%。第三階段從11時15分至11時30分,股指從2103點上漲至2148點,漲幅3.19%。第四階段從13時至14時19分光大證券發布公告,股指從2148點回落至2082點,漲幅收窄至0.01%。
在上述過程中,市場接連出現大量傳聞,主要包括三類內容:一是允許銀行混業經營、推出優先股、實施T+0交易、中投外匯資金建倉等利好傳聞,二是稱交易所交易系統、行情系統出現問題,三是出現“烏龍指”等,情況比較復雜。
當日11時05分后,本所市場實時監控系統出現累計漲幅預警信息,至11時07分,監控系統出現此類預警信息數十條。實時監控人員在分析處理時發現,涉及的股票最大買方是光大證券的一個自營賬戶,隨即問詢光大證券,要求其報告說明。
事后核實發現:11時05分至07分,光大證券該自營賬戶共申報市價買入訂單數千筆,單筆申報數量從100股至99.69萬股不等,成交超過70億元。不論是申報價格還是申報數量,光大證券的每筆買入申報均符合本所《交易規則》的規定。光大證券短時間申報的巨量買入訂單,均使用了“最優五檔即時成交剩余撤銷申報”的市價訂單類型。在本所監察部門向光大證券詢問情況之后,本所會員管理、上市公司監管部門也分別根據監管職責,要求其盡快查明情況并履行信息披露義務、并在此后反復進行督促。
針對市場傳言,本所在對交易系統、行情信息系統進行了自查,確認不存在故障后,于11時44分通過官方微博發布了“截至目前為止,上交所系統運行正常”的信息。同時,本所啟動了與中金所的異常交易跨市場聯合監管流程,與中登上海分公司討論了交收事宜。
午間,作為上市公司的光大證券表示可能是公司自營交易系統出現問題,并申請停牌,本所依據《上市規則》規定,實施當日下午停牌操作,并持續多次要求光大證券作為法定信息披露義務主體,盡快依法履行發布進一步提示性公告、說明事件原因的義務。下午14時19分,光大證券公告了交易事故及原因。
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