據外媒報道,日前因交易軟件失靈而遭受4.4億美元損失的美國做市商騎士資本公司將獲得4億美元的緊急注資,以確保周一紐約股市開市后得以重新開業。消息靈通人士稱,騎士資本擬于當地時間6日早間發表官方聲明。 上周三(1日)美股開盤后的一小時內,148只股票價格突然出現異常波動,隨后,紐約證券交易所的做市商騎士資本承認此前一天安裝的新軟件失靈,導致其向紐交所發出的交易指令出錯。在高頻交易不斷放大交易量之下,騎士資本釀出了一場大禍。直到大量錯誤指令自動觸發紐交所的“熔斷機制”,瘋狂的交易才告一段落。 所謂“熔斷機制”,是指在證券交易過程中,當價格波動幅度達到某一限定目標時,交易將暫停一段時間,類似于保險絲在過量電流通過時會熔斷以保護電器不受到損傷。 根據騎士資本的統計,本次“黑天鵝”事件令其損失4.4億美元,約為去年利潤的4倍。騎士資本的股價也由事發之前的10.33美元一路狂跌,上周五收盤時以每股4.05美元報收。 此外,委托騎士資本打理業務的一些股票經紀公司,已經轉投他人旗下。統計顯示,在事發之前,經騎士資本之手進行買賣的蘋果公司股份,大約占市場總交易量的20%,但截至上周五,比重下降到2%。有傳言稱,花旗等金融機構已經部分暫停或放棄通過騎士資本進行證券交易。 路透社援引消息靈通人士的話說,為了確保公司正常運營,總部位于新澤西州的騎士資本已主動和外部機構投資者進行談判,其中包括私人股權公司黑石集團、由General Atlantic參股的芝加哥做市商Getco,以及金融服務公司TD Ameritrade等,并達成了注資協議。據悉,通過本次交易,騎士資本將向注資方以每股1.5美元的價格受讓其優先股,后者在完成注資后將獲得騎士資本70%至75%的股權。 據《紐約時報》報道,參加本次注資的幾家機構,都與騎士資本頗有淵源。比如,作為全美最大的零售經紀商,TD Ameritrade曾參與過騎士資本的創立,目前握有9.25%的股份,而黑石此前就有投資騎士的想法。 本次騎士資本軟件系統失靈,令高頻交易再次進入監管者的視線。所謂高頻交易,簡單地說,就是一些投資機構利用超級計算機根據不同算法程序下單,可自動決定交易時機、價格、下單數量并在百萬分之一秒內完成操作。目前,美國股市交易量的70%都由高頻交易完成。 但高速指令產生的錯誤可能給股市帶來風險。2010年5月6日,道瓊斯30種工業股票平均價格指數在20多分鐘內暴跌約1000點,降幅達9%,這一事件的罪魁禍首是“高頻交易”。為此,美國證券交易委員會(SEC)展開調查并修補監管辦法,今年6月1日SEC發表聲明說,將修改個股和大盤的“熔斷機制”,以降低市場異常波動。 就本次騎士資本事件而言,SEC主席夏皮羅認為“無法接受”。她表示,像騎士資本這樣因技術問題而產生的大量錯誤指令,造成股價異常波動、市場交易混亂,重創了投資者信心,盡管目前美國股市交易對計算機的依賴越來越大,但監管者和交易所仍需要做出更大努力,減少技術錯誤的發生幾率并在它們真的發生后可以限制其影響范圍。她還表示,將就此事舉行聽證會,并調查騎士資本是否應承擔相應法律責任。
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