每個月的第三個周五均有合約到期進入最后交割日，而對于這樣一個特殊的交易日，的確存在特定的投資機會。這時的投資策略是：在最后兩個小時的交易時間內可以根據已有指數估計出滬深300期指的結算價，從中尋找交易機會。
　　當然，這種投機策略最好對市場做出初步判斷，要在結算價預估的基礎上，結合對于行情的研判來進行交易。簡單分兩種情況，一種是預計滬深300指數出現上漲趨勢的概率較大，而且到期合約期價低于測算的結算價，并且達到一定比例，此時可以大膽買進到期合約，如果到期合約期價高于我們測算的結算價，則不進行交易；反之亦然。該策略不一定非要持有合約到最后交割，出現盈利的話，可以提前平倉。（綜合《期貨日報》、《深圳特區報》、《上海國資》雜志、《證券日報》、《時代商報》、《錢江晚報》、《理財周報》、《上海證券報》、新華網、和訊網等媒體報道）